Notre équipe Finance Quantitative

Notre équipe est constituée d’une trentaine de collaborateurs issus des meilleures écoles d’ingénieurs (X, ENSAE, Supelec, etc.) et masters spécialisés en finance de marché. Leurs connaissances approfondies en modélisation financière, associée aux expériences accumulées au cours des différentes missions menées auprès de nos clients, leurs permettent d’allier travail de qualité et grande autonomie.

Présents en France et à l’international, nous avons d’ores et déjà été sollicités par plus de 100 clients, et notre expertise est reconnue par les régulateurs. Nous sommes en effet référencés par la BCE et avons été missionnés par l’ACPR, la BNB (Belgique), DNB (Pays Bas) et PRA (Royaume-Uni) sur différents sujets.

Christophe Bonnefoy, Associé

Formation : ENSAE, Actuaire

Domaines d’expertise :

Modèles internes d’exigence de capital (VaR, sVaR, IRC, EEPE, VaR CVA)
FRTB
Risque de marché dans le cadre de la directive EMIR (marges fond de défaut des contreparties centrales, outils d’arbitrage entre compétitivité et pro-cyclicité)
Modèles internes de Solvabilité 2 (VaR Marché et VaR Crédit)
Valorisation d’instruments financiers
Ajustements de valorisation (LVA, CVA, DVA, FVA, réserves IFRS…)

Zoom sur

CVA-DVA Tour d’horizon des méthodologies de calcul

La transmission des crises de crédit du marché des subprimes aux banques puis aux Etats a mis en évidence un risque bien connu mais parfois sous-estimé, le risque de contrepartie. Historiquement pris en compte lors de la valorisation des titres et des dettes, ce risque a longtemps été omis de celle des dérivés, même si les banques constituaient des réserves spécifiques afin de le couvrir.