Gestión de Riesgos Emergentes

Los riesgos ESG (environmental, social and governance) y el riesgo geopolítico se han convertido en foco latente de supervisión por parte del Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea. En un contexto marcado por el aumento de tensiones geopolíticas, crisis migratorias recurrentes y eventos climáticos cada vez más extremos, se espera que las entidades de crédito sean capances de identificar, medir y gestionar correctamente el impacto potencial de estos riesgos.
Ante estos escenarios, Forvis Mazars pone a disposición de las entidades un servicio integral end-to-end orientado a diseñar, implementar y consolidar marcos de gestión que permitan anticiparse a estos desafíos, y cumplir con las expectativas supervisoras en materia de riesgos ESG y riesgo geopolítico.

Nuestros servicios

Riesgos ESG

Desarrollo de modelos de riesgo físico (inundaciones, incendios forestales, subidas del nivel del mar, huracanes) y de riesgo de transición, así como su integración en modelos de riesgo de crédito y de scoring
Modelización del riesgo climático y su impacto en los parámetros de riesgo de crédito (PD y LGD) para Capital y Provisiones
Desarrollo de metodologías y herramientas para la cuantificación del riesgo social en carteras hipotecarias
Definición y desarrollo de marcos de gestión de riesgos ESG, incluyendo políticas internas, procesos y adecuación del gobierno corporativo
Revisión del gobierno corporativo, políticas, procedimientos y controles internos asociados a la gestión de riesgos ESG
Colaboración en el procedimiento de obtención y estimación de certificados energéticos mediante técnicas avanzadas de machine learning
Revisión de la inclusión del riesgo ESG en el Marco de Apetito al Riesgo (RAF, por sus siglas en inglés)
Ejercicios de Stress Test mediante la herramienta interna CliMate, desarrollada por Forvis Mazars

Riesgo geopolítico

Desarrollo y revisión de marcos de gestión del riesgo geopolítico
Revisión de la inclusión del riesgo geopolítico en el Marco de Apetito al Riesgo (RAF, por sus siglas en inglés)
Definición y asesoramiento en la taxonomía y categorización del riesgo geopolítico y sus canales de transmisión
Análisis de las tensiones geopolíticas y su impacto en riesgos tradicionales (crédito, liquidez, mercado y operativo)
Asesoramiento y apoyo en el diseño de metodologías para la cuantificación del riesgo geopolítico para su gestión activa por países ¹

¹Forvis Mazars ha elaborado una metodología interna para la medición del riesgo geopolítico a partir de la relación entre países y matrices de eventos y riesgos. En fin de este desarrollo es mejorar el proceso de medición y gestión de este riesgo y facilitar su inclusión en el Marco de Apetito al Riesgo, tal y como exige el Parlamento Europeo (The Impact of Geopolitical Risks on the Resilience of Banks in the Banking Union).