Kreditrisikomodelle in der Praxis: MaRisk, KI, Automatisierung und Validierung

In unserem gemeinsamen Webinar mit CredaRate beleuchten unsere Expert*innen aktuelle Entwicklungen rund um MaRisk, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Scoring, automatisierte Ratingverfahren, Anforderungen an die Validierung von Kreditrisikomodellen und Lösungen bei eingeschränkter Datengrundlage.

Erhalten Sie praxisnahe Einblicke, lernen Sie konkrete Anwendungsbeispiele kennen und treten Sie mit unseren Expert*innen in einen Austausch über aktuelle Herausforderungen und neue Ansätze im Kreditrisikomanagement.

Themen im Überblick

• Aktuelle Entwicklungen und Anforderungen aus MaRisk
• Potenziale automatisierter Ratingverfahren im Firmenkundengeschäft
• Einsatz von KI im Scoring: Chancen, Grenzen und Praxisbeispiele
• Anforderungen und Best Practices zur Validierung gemäß BFA 7
• Point-in-Time-(PiT)-Modelle in der praktischen Anwendung
• Validierung von Drittmodellen auf Basis von Pooldaten

Referent*innen von Forvis Mazars

	Dr. Milena Marinova, Partnerin im Bereich Regulatory & Risk bei Forvis Mazars, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratung und Prüfung von Banken und Finanzdienstleistungsinstituten. Sie begleitet nationale und internationale Institute bei regulatorischen Transformationsprojekten sowie aufsichtsrechtlichen Prüfungen. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesamtbanksteuerung, ICAAP, Risikomanagement und der Umsetzung regulatorischer Anforderungen gemäß CRR, CRD, MaRisk sowie ECB- und EBA-Guidelines.
	Evrim Gül, Senior Manager im Bereich Regulatory & Risk bei Forvis Mazars, verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der quantitativen Kreditrisikomodellierung und der Beratung von Banken. Er begleitet Institute bei der Entwicklung, Validierung und Prüfung von PD-, LGD- und EAD-Verfahren sowie von IFRS 9-Risikovorsorgemodellen. Seine Schwerpunkte liegen in der Modellierung von Kreditrisiken, der Begleitung von OSI- und IMI-Prüfungen sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen im IRBA-Umfeld.
	Angela Micheel, Senior Managerin im Bereich Regulatory & Risk bei Forvis Mazars, verfügt über 16 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und Kreditgeschäft. Sie berät Banken bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Risikomanagement sowie bei der Weiterentwicklung von Kreditprozessen und Governance-Strukturen. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen MaRisk, CRR, Kreditvergabe- und Überwachungsprozesse sowie der Begleitung aufsichtsrechtlicher Prüfungen.

Referent*innen von CredaRate

	Dr. Philipp Hansen, Quantitativer Analyst im Bereich Data Science & Analytics bei CredaRate Solutions GmbH, beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit empirischen Herausforderungen in hochdimensionalen Datensätzen sowie mit Machine-Learning-Methoden im quantitativen Risikomanagement. Seit 2023 arbeitet er bei CredaRate an der Entwicklung und Optimierung von Ratingverfahren.
	Lena Ullrich, stellvertretende Leiterin Data Science & Analytics bei CredaRate Solutions GmbH, hat seit 2018 mit Ihrer ausgeprägten Methodenkompetenz maßgeblich an der Weiterentwicklung der CredaRate-Ratingverfahren mitgewirkt. Sie verfügt über langjährige Expertise in der Durchführung der Validierung von Ratingverfahren unter Berücksichtigung sämtlicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Zudem begleitet sie Kunden im Rahmen aufsichtsrechtlicher Prüfungen.
	Eva Reichen, Leiterin Produktmanagement Firmenkunden und Competence Center IRBA bei CredaRate Solutions GmbH, hat mehr als zehn Jahre Berufserfahrung im Kreditrisikocontrolling börsennotierter Banken. Sie arbeitet seit 2009 bei CredaRate und verantwortet  den Fachbereich Firmenkunden mit den Ratingverfahren „Corporates“, „Commercial Real Estate“, "Banks" und "Ships". Ihre Schwerpunkte liegen dabei auf der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, den jährlichen Validierungen sowie Weiterentwicklungsprojekten und in der Begleitung von IRBA-Zulassungsprozessen.

Warum Sie teilnehmen sollten

Erfahren Sie, wie aktuelle MaRisk-Anforderungen umgesetzt werden können und, welche Potenziale KI-gestützte Scoring-Modelle bieten. Wir zeigen, wie automatisierte Ratingverfahren Kosteneffizienz und Performance vereinen.

Profitieren Sie von praxisnahen Einblicken und konkreten Anwendungsbeispielen. Sie erhalten wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung Ihrer Kreditrisikomodelle und erfahren, wie Sie regulatorische Anforderungen und innovative Ansätze erfolgreich miteinander verbinden können. Sie erhalten innovative Lösungsansätze für eine sachgerechte Validierung bei eingeschränkter Datengrundlage und Einblicke in Methoden zur Quantifizierung von PDs (Probability of Defaults) für die Verwendung im Lifetime Expected Loss.

Für wen ist das Webinar interessant?

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte von Banken und Kreditinstituten, Auslandsbanken sowie Finanzdienstleistungsunternehmen in den Bereichen Risikomanagement, Kreditrisikocontrolling, Modellvalidierung und Gesamtbanksteuerung.

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